深市多个核心指数样本股迎来调整。
日前,深交所及其全资子公司深证信息发布公告,根据指数编制规则,对深证成指,创业板指,深证100等深市指数实施样本股定期调整本次调整将于2021年12月13日正式实施
有研究表明,指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。
深证成指调入多只热门股
根据公告,深证成指此次将更换30只样本股盐湖股份,多氟多,德方纳米,贝泰妮,川能动力等热门股获调入视觉中国,顺网科技等股票将被调出
创业板指将更换10只样本股,调入成分股为扬杰科技,星源材质,德方纳米等,调出掌趣科技,三聚环保等股票。
深证100将更换8只样本股,调入成分股有东方盛虹,晶澳科技,天赐材料等,调出顺鑫农业,正邦科技等股票。
深市1+2核心指数聚集优质上市公司,市场代表性较强,样本股公司盈利能力突出本次调整实施后,深证成指,创业板指,深证100的市值覆盖率分别达到69%,57%,43%,2021年三季报净资产收益率分别达到12%,14%,15%深证成指,深证100样本中战略新兴产业企业权重提升至68%,71%,创业板指相应比例达到86%
根据2021年三季报数据,深证成指,深证100样本公司平均研发强度均为5.3%,高于A股市场平均水平,创业板指相应比例达到7.6%。
苏宁易购等被调出深创100
除1+2核心指数外,深证信息同日还发布了深创100,创业板50等指数调整样本股的公告,值得注意的是,相关指数的派生指数同步实施样本股调整。
其中,深创100的调入名单为潍柴动力,长安汽车,三花智控,顺络电子,盈趣科技,圣邦股份,捷佳伟创,稳健医疗,调出名单为苏宁易购,东华软件,四维图新,完美世界,网宿科技,碧水源,卫宁健康,光威复材。
创业板50的调入名单为扬杰科技,天华超净,星源材质,捷佳伟创,锦浪科技,调出名单为网宿科技,蓝色光标,光线传媒,掌趣科技,拉卡拉。
调整样本股的指数还有中小100,物联网50,国证芯片,国证食品,湾创100等。
调入=上涨。
天风证券研报指出,最近几年来,我国股票市场被动管理规模不断攀升指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响尤其是规模较大的指数,其调整带来的被动交易资金也越大,被调入股票的投资机会也可能越大因此,需要重点关注跟踪规模较大指数的调整
天风证券金融工程团队在2020年12月和2021年6月两次对重点指数成分股调整的影响系数进行了预测,并跟踪综合影响较大个股的股价走势从过去两期样本外跟踪情况来看,调入效应十分显著
2020年12月,其预测综合影响系数大于1的20个净调入股票在调整公告日后至生效日的平均绝对收益达12.89%,相对全A超额收益达13.60%。
2021年6月,其预测综合影响系数大于1的17个净调入股票在调整公告日后至生效日的平均绝对收益达10.01%,相对全A超额收益达10.55%。
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