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12家基金公司集体辟谣货基“爆仓”巨额赎回或是真

栏目:产业    发布时间:2016-12-15 12:40

12月14日的债券市场本来在经历连续大跌后,长久持稳。但是午后受某基金货币爆仓谣传影响,债市再续跌势,且流动性几乎戛但是止。当日,金融圈人士在社交软件中纷传国内某大型公募旗下货币基金“爆仓”,该公司自掏6亿真金白银补足损失;也有说法称基金这只基金规模超出了600亿。

据第一财经日报12月15日报道,很快,公募行业旗下拥有大型货币基金的公司“人人自危”。华夏、易方达、银华、博时、天弘、上投摩根、华宝兴业、广发、建信、中银、南方、兴业全球12家基金公司均进行了辟谣。除此之外,其他公司旗下单只货币基金都未超出600亿规模。

虽然如此,从多个渠道得知,日前银行现金头寸缺乏,正在大幅赎回货币基金,光一家大型国有银行日前从多家基金公司赎回了4000亿货币基金。恰巧的是,有接近华夏基金的人士称,就在14日当日,华夏基金旗下一只基金遭受了巨额赎回,但最后发布的净值没有出现损失。

货基巨赎引热议

当业内热议爆仓货基归属哪家公司时,华夏基金第一时间进行了公布辟谣。

华夏基金发表声明称:“市场传言某大基金货币基金爆仓,涉事基金公司需求掏自有资金补充损失。如今我司旗下一切货币基金均正常运作,申赎照旧,无任何特别情形,特此声明。华夏基金是国内最早的基金公司之一,货币基金管理运作已有超出10年历史,具有丰富的专业经历、较强的流动性管理能力和风险控制能力,一直为客户提供安端赖得住的货币基金投资管理服务。”

但是,据了解,华夏基金当日有货币基金遭受了巨额赎回。而在一些几位业内人士看来,在如今全行业货币基金广泛出现大批赎回且债券市场重挫的背景下,个体遭受巨额赎回的基金出现净值损失或许基金公司自行“埋单”的情形也不无也许。

北京一家公募基金固收投资总监称,货币基金虽然不能够放杠杆,但也会有限参加债券投资,债市的动摇也会对它的净值形成影响。特别是遭受严重的巨额赎回时,若又遇上债券流动性紧张的窘境,其他资产自愿大批出账后,债券的动摇效应随之被缩小。

依照业内宣称的600亿债基标准,华夏基金旗下的一只名为华夏现金增利的货币基金满足了这一要求。三季报显示,截至9月终,该基金资产净值高达2363.6亿元。它虽然是货币基金但债券投资金额高达1941.11亿元,占基金总资产比例70.08%。其中,国家债券占基金资产净值比重4.95%、金融债占比3.64%、企业短融占比1.49%、同业存单占比73.48%。排名前列的重仓债券分别为16光大CD091占基金净值比重4.3%、16盛京银行CD082占比4.07%、16浦发CD103占比3.87%、16平安CD317占比2.59%。

基于华夏现金增利70%资产以上资产投资同业存单是不是会激发货币基金净值损失的也许性,上海一家中型基金固收总监称,同业存单是同业存款的替换品,是商业银行进行主动负债管理的重要工具。但它也是上市交易的,存在价钱动摇,也会对基金净值产生正向或负向的影响。

截至发稿时,华夏基金的声明仅对旗下货币基金爆仓一事进行辟谣,但未对华夏现金增利等基金是不是巨额赎回一事发表过意见。截至收盘,华夏现金增利A/E七日年化收益2.403%,B份额略高为2.647%。

实际上,并不是华夏基金一家公募产生过巨额赎回。据了解,自11月以来多家基金公司旗下的货币基金遭受了大批赎回。华南一家千亿货币规模的基金自10月以来赎回了百亿以上份额;上海一家基金公司机构占比较高的T+1种类赎回了25%以上份额。

12月14日,国内一家大型基金公司内部人士称,日前一家在香港IPO不久的国有大行从多家基金公司赎回了4000亿货币基金,他们公司也被赎回了必定例模。

针对如今货币基金的赎回现象,上述北京固收投资总监称,货币基金赎回潮大致始于11月份。在美元大幅升值、外汇占款明显削减的背景下,央行碍于国内房地产调控、通胀昂首的预期,没办法放松货币政策,这使得市场资金面吃紧,回购利率最高的时候到过年化10%。

“之前银行资金多,目前银行很缺钱。”他进一步称,“银行带头在赎回。11月30日、12月1日是最紧张的,但随后短时间利率出现回调,但其他一些种类还是仍处高位,银行跨年资金价钱都到了5%的年化利率。”保险等非银自己不缺钱,但银行缺钱的同时拉高了资金价钱,由此它们的资金也能够取得比货币基金更好的价钱,它们也在赎回。

自掏6亿传言的另外一种也许

当货币基金巨额赎回时,经常又会出现一个1%的强迫赎回费用,这一资产通常又会被计入基金资产。

以华夏现金增利为例,该基金招募说明书显示,不收取申购费用与赎回费用。当基金持有的现金、国债、中央银行单子、政策性金融债券和5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例共计低于5%且偏离度为负时,为确保基金安稳运作,防止引发系统性风险,基金管理人能够与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人请求赎回基金份额超出基金总份额1%以上的赎回请求征收1%的强迫赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。

人尽皆知,公募基金在与银行的协作沟通一贯弱势。面临银行等机构巨量赎回,业内鲜有征收这一1%强迫赎回费用,当有些规模较小的基金产生巨赎时,基金公司甚至还会自掏腰包代付这部分费用。依照业内谣传的6亿代付款,依照1%的强迫赎回费用倒推,则基金赎回的规模高达600亿。

可是上海一家排名前三的基金公司内部人士则对此表达了不一样意见。“强迫赎回费用收不收还必定,取出6亿资金去代付明显不也许。”他称。

截至如今,未有一家公司被证明产生过如此规模的赎回的况。也未有公布资料显示过单一基金一个交易日产生过如此巨量赎回现象。

虽然如此,也有一些基金的货币基金体现优越。华宝添益12月以来规模场内规模增长了21亿至824,成为增量最多的场内货币基金。从接近易方达基金的人士处得知,10月以来,其货币基金唯一几亿规模的净赎回。

除过华夏基金之外,也有一些其他基金公司发表了辟谣声明。其中,建信基金称,公司旗下货币基金流动性未有问题,负偏离较低且处于可控范围。持续持有建信基金的货币基金不会有损失及不能够敷衍赎回的风险。

来源:互联网    
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